[펌] 페이스북 엉드루님의 퀀트 스크리닝 로직

마크 미너비니 책 보고 전부 퀀트 전략으로 변환시켜봤는데 한국주식 대상으로 지금까지 만든 모든 스코어 유형의 전략중에서 성과가 가장 좋다. 소형주 아닌 시총상위 300 종목에 적용했는데도 그러하다.

테일러에는 공개하지 않았던 엉드루 스코어를 물리치다니 기분이 좋지많은 않다. 내가 얼마나 심혈(오버피팅)을 기울였는데!

한국 중대형주에서 잘되고 미국 S&P 500에서 잘되고 나스닥 100에서 잘되고 일본에서 잘되고, 중국에서 잘되니..

내 마음속에 저장시키지 않을 수가 없구나.

이럴때가 제일 책값이 아깝지 않을 때이다.

시간 들인 보람이 있다.

현재까지 복제해본 미너비니 전략의 조건은 다음과 같다.

책에 애메하게 써있는건 자의적으로 만들어봤다.

조건 많지만 사실 비슷한 질문이 겹친다.

1.exRS 값이상위30퍼센트일것(지수대비 초과성과 개념)

2. 상승일에거래량이많을것 (90일간 일중 거래량과 수익률 사용)

3. 신고가대비현재가비율이25%이하일것

4. 신저가보다30%위에있을것

5. 주가가 50일이평보다위

6. 주가 200일이평이 상승추세(1개월 이전과 비교)

7. 150일 이동평균선이 200일 이동평균선보다 위

8. 주가가 150일, 200일 이동평균선 모두 보다 위에 있을것

(쓰다보니 그냥 ... 정배열이라고 하지..나눈 이유가 있겠지)

9. 최근 1년 이익성장률이 과거 3년, 5년 평균 성장률보다 위일것

10. 어닝서프라이즈를 냈을 것

11. 지난 2분기 이익성장률이 시장평균 성장률보다 높을것

12. 이익추정치가 최근 1개월간 상향되었을 것

13. 1년 이익증가율 자체가 상승했을 것 (가속 상승이란 뜻)

몇가지 조건은 빼버림

12개월 이익이 전고점이거나 최고점일것 (-> 성과 별로 안좋음)

1년 영업이익이 100% 이상 증가했을 것 (-> 성과 별로 안좋음)

만들고 보니 결국 마틴즈웨이그 전략에 가격 모멘텀 전략을 확확 섞어버린 성장주 전략이란 건데 기존에 이런 유형의 전략이 없었던건 아니었음에도 잘 작동하는 건 기술적 지표에 가중치가 많았고 이게 한국에서는 유독 더 잘먹혔던 탓이 아닐까 한다.

일단 내 마음... 아니 COSMOS에 저장..

COSMOS GPT에도 이 정보를 넘겨줘야지.

 

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